শ্বেতকি নামে এক রাজা নিরন্তন যজ্ঞ করতেন। বারো বৎসর ধরে সেই যজ্ঞ- ঘৃত পান করায় অগ্নিদেবের অরুচি রোগ হল। ব্রহ্মা অগ্নিদেবকে বললেন যে, খাণ্ডব বন দগ্ধ করে সেখানকার প্রাণীদের মেদ ভক্ষণ করলেই ওঁর এই রোগ নিরাময় হবে। অগ্নি সাতবার চেষ্টা করলেন খাণ্ডববন দহন করতে। কিন্তু বনহস্তী ও নাগগণ শুঁড় ও মাথা দিয়ে জলসেচন করে তাঁর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করলেন। তখন ব্রহ্মার উপদেশে অগ্নি কৃষ্ণার্জুনের শরণাপন্ন হলেন। অর্জুনরা তখন নিরস্ত্র ছিলেন বলে অগ্নিদেব বরুণকে অনুরোধ করলেন ওঁদের অস্ত্র দিতে। বরুণ অর্জুনকে দিলেন গাণ্ডীব ধনু,অক্ষয় তূণীর ও কপিধবজ রথ, আর কৃষ্ণকে দিলেন একটি চক্র আর কৌমোদকী গদা। কৃষ্ণার্জুন এই অস্ত্র দিয়ে অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ প্রভৃতিদের পরাজিত করে অগ্নিদেবকে খাণ্ডব বন দাহ করার সুযোগ করে দিলেন।